[서울이코노미뉴스 김보름 기자] 미국 등 주요국 증권시장이 '인공지능(AI) 버블' 논란으로 동반 조정을 받는 가운데, ‘공포지수’로 불리는 변동성 지수가 급등하고 있다.
주가 변동성 지수란 시장 참가자들이 향후 30일간 기대하는 주가 변동성을 수치화한 지표다. 그리고 주가의 방향과 무관하게 변동성이 상승, 또는 하락할 것인지를 예측하며 금융상품이나 옵션에 투자하는 것이 주가 변동성에 대한 베팅이다.
21일 금융권에 따르면 전날(현지시간) 시장 불안을 보여주는 미국 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX) 는 장중 28.27까지 치솟으며 10월 17일 이후 가장 높은 수준을 기록했다.
이후 26.42로 낮아진 상태로 마감했지만, 여전히 장기평균(19.5)을 크게 웃도는 수준이다.
트럼프 대통령의 ‘해방의 날(Liberation Day)’ 관세 발표 당시인 지난 4월에는 시장 혼란 속에 VIX가 60.13까지 폭등했었다. 하지만 이후에는 10%대 후반에서 20% 초반대에서 움직여왔다.
증권가 관계자는 “변동성 지수가 투자심리상 극단적 공포 영역에 진입했다”면서 “이 같은 투자심리 취약 국면에서는 대부분 재료를 부정적으로 해석하는 경향이 짙어지는 편”이라고 설명했다.
이 관계자는 "전날 마이크로소프트(MS)와 엔비디아, 엔트로픽의 파트너십 체결 소식도 닷컴버블 붕괴 직전 시절 횡행한 돌려막기 투자라는 비관적 시각으로 바라본 듯 하다"면서 "결국, 현재와 같은 부정적인 증시 분위기를 반전시킬 수 있는 분기점은 엔비디아 실적 이벤트가 될 것"이라고 말했다.
전날 실적 발표 직후 5% 이상 급등했던 엔비디아는 장 마감 때 3.2% 하락으로 뒤집혔다. 나스닥종합지수는 2.2%, S&P500은 1.6% 급락했다.
S&P500과 나스닥은 모두 100일 이동평균선에 딱 걸쳐 마감, 기술적 지지선 붕괴 가능성도 제기됐다.
시카고 DRW 트레이딩의 전략가 루 브라이언은 “오늘 시장은 말 그대로 ‘크레이지 데이’였다”면서 “개장 후 2% 상승했다가 -1.6%로 끝난 S&P500의 움직임은 역사적”이라고 말했다.